Media mobile semplice - SMA rompersi media mobile semplice - SMA una media mobile è personalizzabile in quanto può essere calcolato per un diverso numero di periodi di tempo, semplicemente aggiungendo il prezzo del titolo di chiusura per un certo numero di periodi di tempo e dividendo il totale per il numero di periodi di tempo, che dà il prezzo medio del titolo nel periodo di tempo. Una media mobile semplice leviga la volatilità, e rende più facile per visualizzare l'andamento dei prezzi di un titolo. Se il semplice movimento punti medi up, ciò significa che il prezzo securitys sta aumentando. Se è rivolto verso il basso significa che il prezzo securitys è in calo. Più lungo è il periodo di tempo per la media mobile, il più agevole la media mobile semplice. Una media mobile a breve termine è più volatile, ma la sua lettura è più vicino ai dati di origine. Importanza analitica Le medie mobili sono uno strumento analitico importante utilizzato per identificare l'andamento dei prezzi attuali e la possibilità di un cambiamento di una tendenza consolidata. La forma più semplice di utilizzare una media mobile semplice analisi sta usando per identificare rapidamente se un titolo è in una tendenza rialzista o ribassista. Un altro popolare, seppur strumento analitico leggermente più complesso, è quello di confrontare un paio di semplici medie mobili con ogni coprono tempi diversi. Se un medio-breve termine mobile semplice è al di sopra di una media a lungo termine, si prevede una tendenza rialzista. D'altra parte, una media a lungo termine di sopra di una media a breve termine segnala un movimento verso il basso del trend. Patterns popolari Trading Due modelli di trading popolari che utilizzano semplici medie mobili sono la croce e la morte di una croce d'oro. Una croce la morte si verifica quando il 50 giorni mobile semplice croci in media al di sotto della media mobile a 200 giorni. Questo è considerato un segnale ribassista che ulteriori perdite sono in negozio. La croce d'oro si verifica quando un a breve termine in movimento rompe sopra la media di una media mobile di lungo periodo. Rinforzata da volumi di scambio elevati, questo può segnalare ulteriori guadagni sono store. What sono i periodi più comuni utilizzati nella creazione di media mobile (MA) Linee I commercianti e gli analisti di mercato comunemente utilizzare diversi periodi nella creazione di medie mobili a tracciare come indicatori tecnici sulle loro carte . Le medie mobili sono uno degli indicatori tecnici più comunemente utilizzati in stock, futures e forex trading. Le medie mobili sono utilizzati come indicatori di tendenza e di individuare significativi livelli di supporto e di resistenza. I commercianti e gli analisti di mercato guardare per crossover di più lungo termine medie mobili a breve termine per le medie come possibili indicatori di cambiamento di tendenza nel trading intraday e in materia di tendenze a lungo termine in movimento. Ci sono numerose variazioni di medie mobili. Essi possono essere calcolati in base al prezzo di chiusura. prezzo di apertura. prezzo elevato, prezzo basso o un calcolo che combina i vari livelli di prezzo. le medie più commoventi sono una qualche forma sia della media mobile semplice (SMA), che è solo il prezzo medio in un dato periodo di tempo, o la media mobile esponenziale (EMA), che è stato progettato per rispondere più rapidamente alle recenti variazioni di prezzo. Solitamente utilizzati da medie mobili Per identificare significative, di supporto e resistenza livelli a lungo termine e tendenze generali, le medie di 50 giorni, 100 giorni e 200 giorni in movimento sono i più comuni. Sulla base di statistiche storiche, queste medie mobili a più lungo termine sono considerati più affidabili indicatori di tendenza e meno sensibili alle fluttuazioni temporanee di prezzo. La media mobile a 200 giorni è considerato particolarmente significativo nel commercio di bestiame. Fino a quando la media mobile a 50 giorni di un prezzo del titolo rimane al di sopra della media mobile a 200 giorni, lo stock è generalmente pensato per essere rialzista. Un crossover al ribasso della media mobile a 200 giorni viene interpretato come ribassista. Le medie mobili a cinque, 10, 20, e 50 giorni sono spesso utilizzati per individuare cambiamenti di tendenza a breve termine. Cambi di direzione da nessuna di queste breve termine medie mobili sono guardati come possibili primi indizi di cambiamenti di tendenza a lungo termine. Crossover della media mobile a 50 giorni da una di 10 giorni o di 20 giorni di media mobile sono considerati significativi. La media mobile a 10 giorni, tracciata su un grafico orario, viene spesso utilizzato per guidare gli operatori nel trading intraday. Alcuni commercianti utilizzano i numeri di Fibonacci (cinque, otto, 13, 21) per selezionare le medie mobili. Sia che si utilizzi la media di 50 giorni, 100 giorni o mobile a 200 giorni, il metodo di calcolo e il modo in cui il. Leggi risposta Vedere il motivo per cui le medie mobili hanno dimostrato di essere vantaggioso per i commercianti e gli analisti e utile quando applicato ai grafici dei prezzi e. Leggi risposta Scopri gli indicatori tecnici più comuni che i commercianti di Forex e analisti di mercato di valuta utilizzano per prevedere probabile mercato. Leggi risposta Le medie mobili sono strumenti molto popolari utilizzati dai commercianti tecnici per misurare la quantità di moto. Lo scopo principale di queste medie. Leggi risposta Ulteriori informazioni su una strategia di medio base in movimento basa sul rapporto tra una azione di prezzo securitys e il suo movimento. Leggi risposta Ulteriori informazioni su alcune delle limitazioni intrinseche e le possibili cattive applicazioni di movimento analisi media nel magazzino tecnico. Leggi risposta strategie di trading basato Faber039s Sector Rotation commerciale di strategia Faber039s Sector Rotation commerciale di strategia Sector Rotation sono popolari perché possono migliorare rendimenti adeguati al rischio e automatizzare il processo di investimento. Momentum investire, che è al centro della strategia rotazione settoriale, cerca di investire in settori che mostrano la performance più forte nel corso di un periodo di tempo specifico. Momentum investire è un'altra forma di forza relativa investire. Questo articolo spiega la strategia e dimostrare agli investitori come implementare questa strategia utilizzando gli strumenti a StockCharts. Faber e O039Shaunessey Ci zona molti documenti che sostengono il concetto di slancio investire e la forza relativa investire. Nel suo libro, ciò che funziona a Wall Street. James O039Shaunessey dettagli le migliori strategie performanti negli ultimi cinquanta anni. Giunto alla sua quarta edizione, O039Shaunessey scoperto che relative strategie di resistenza sono stati costantemente in cima alla lista delle prestazioni. Gli investitori sono ricompensati per l'acquisto dei titoli più forti ed evitando il più debole. La forte tendono a diventare più forte, mentre i deboli tendono ad ottenere più debole. Ciò ha senso perché Wall Street ama i suoi vincitori e odia i suoi perdenti. Mebane Faber, di Cambria Investment Management, ha scritto un libro bianco dal titolo, Strategie Relative Strength per investire. Google il suo nome e il nome della carta per i dettagli. Utilizzando i dati di gruppo sectorindustry che risalgono al 1920, Faber ha scoperto che una semplice strategia slancio superato buy-and-hold circa il 70 del tempo. In altre parole, l'acquisto di gruppi sectorindustry con i maggiori guadagni hanno superato buy-and-hold per un periodo di prova che ha superato 80 anni. Questa strategia ha funzionato per gli intervalli delle prestazioni 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi e 12 mesi. Più ulteriormente più, Faber ha anche riscontrato che le prestazioni potrebbe essere migliorata con l'aggiunta di una semplice tendenza seguente requisito prima di considerare le posizioni. Strategia Dettagli La strategia illustrata oggi si basa sui risultati di carta bianca Faber039s. In primo luogo, la strategia si basa su dati mensili e il portafoglio viene ribilanciato una volta al mese. Chartists possono utilizzare l'ultimo giorno del mese, il primo giorno del mese o una data set di ogni mese. La strategia è lungo quando il SampP 500 è sopra i suoi 10 mesi di media mobile semplice e fuori dal mercato quando il SampP 500 è al di sotto del 10 mesi di SMA. Questa tecnica di sincronizzazione di base assicura che gli investitori sono fuori dal mercato durante downtrends estesi e nel mercato durante uptrends estese. Tale strategia avrebbe evitato il mercato 2001-2002 orso e il declino torcere le budella nel 2008. Nel suo back test, Faber ha usato i 10 gruppi sectorindustry dal CRSP Data Library francese Fama. Questi includono consumo non durevoli, beni durevoli, produzione, energia, tecnologia, telecomunicazioni, negozi, sanità, utilities e altri. L'ultima sectorindustry raggruppamento (altri) comprende miniere, costruzioni, trasporti, hotel, servizi commerciali, di intrattenimento e delle Finanze. Invece di cercare singoli ETF da abbinare a questi gruppi, questa strategia sarà sufficiente utilizzare i nove SPDRs settore. Il passo successivo è quello di scegliere l'intervallo di prestazioni. Chartists possono scegliere qualsiasi cosa, da un mese per dodici mesi. Un mese può essere un po 'corto e causare riequilibrio eccessivo. Dodici mesi possono essere un po 'lungo e perdere troppo del movimento. Come compromesso, questo esempio userà a tre mesi e definire con prestazioni a tre mesi Tasso di variazione, che è la percentuale di guadagno per un periodo di tre mesi. Chartist deve quindi decidere quanto capitale da allocare per ogni settore e per la strategia nel suo complesso. Chartists potevano comprare i primi tre settori e allocare parti uguali a tutti e tre (33). In alternativa, gli investitori potrebbero attuare una strategia ponderata investendo la maggior parte nel settore superiore e importi inferiori nei settori successivi. Acquista segnale: Quando il SampP 500 è sopra i suoi 10 mesi di media mobile semplice, acquistare i settori con i maggiori profitti nell'arco di tre mesi periodo di tempo. Vendita segnale: Uscita tutte le posizioni in cui le SampP 500 si muove sotto i suoi 10 mesi di media mobile semplice su una base di chiusura mensile. Riequilibrare: una volta al mese, i settori che cadono fuori dal livello superiore (tre) vendere e comprare i settori che si muovono nella parte più alta (tre). StockCharts Settore Sommario Il settore Sommario a StockCharts può essere utilizzato per implementare questa strategia su base mensile. I nove SPDRs settore vengono visualizzati su una pagina conveniente, con la possibilità di ordinare in base variazione percentuale. In primo luogo, selezionare l'intervallo di tempo prestazioni desiderato utilizzando il menu a discesa appena sopra il tavolo. Questo esempio utilizza tre prestazioni mese. In secondo luogo, fare clic sul Chg per ordinare dal cambiamento percentuale. Questo metterà i migliori settori dello spettacolo in alto. A rischio di curva-montaggio, sembra che una semplice media mobile di 12 mesi detiene una forte tendenza più di 10 mesi di SMA. Sul grafico qui sotto, le frecce blu mostrano dove il SampP 500 ha rotto il 10 mesi SMA, ma ha tenuto il 12 mesi SMA. La differenza tra le due medie mobili è piuttosto piccola e queste differenze sono suscettibili di uniformare nel tempo. Una media mobile 12 mesi, tuttavia, non rappresenta la media di un anno, che è un periodo di tempo attraente dal punto di vista a lungo termine. Prezzo ha una distorsione verso l'alto quando sopra di questa media mobile di un anno e una distorsione verso il basso quando sotto. Conclusioni Questa strategia rotazione settoriale è costruito sulla premessa che alcuni settori saranno sovraperformare e investire in questi settori saranno sovraperformare il mercato nel suo complesso. Anche se un test di nuovo 80 anni conferma questa ipotesi, la performance passata non è garanzia di risultati futuri. Come con qualsiasi strategia, l'autodisciplina e l'adesione alla strategia sono di primaria importanza. Ci saranno cattive mesi, forse anche anni cattivi. Tuttavia, la prova a lungo termine suggerisce che i bei tempi si superano i tempi cattivi. Questa strategia può essere utilizzato anche come un primo taglio di selezione dei titoli. Gli operatori possono concentrare i loro sforzi su azioni nelle prime tre settori ed evitare scorte in fondo sei. Tenete a mente che questo articolo è stato progettato come un punto di partenza per lo sviluppo strategia di trading. Utilizzare queste idee per aumentare le preferenze processo di analisi e di rischio-rendimento. Analisi Tecnica lo studio ulteriore punto amp figura Charting Thomas Dorsey dei mercati finanziari John J. Murphy
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